EU-weites Stresstesting: Wie Banken auf potenzielle Krisen vorbereitet werden

Im Januar 2025 startet das nächste EU-weite Stresstesting, ein zentrales Instrument zur Bewertung der Stabilität des Bankensystems in der Europäischen Union. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) führt dieses Verfahren in Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank (EZB), dem Europäischen Systemrisikorat (ESRB) und den nationalen Aufsichtsbehörden durch. Ziel des Stresstests ist es, die Widerstandsfähigkeit der Banken gegenüber unerwarteten, negativen Marktentwicklungen zu prüfen und potenzielle Risiken für das Finanzsystem zu identifizieren.

Das EU-weite Stresstesting folgt einem sogenannten Bottom-up-Ansatz, bei dem die teilnehmenden Banken ihre Bilanzen und Risiken unter verschiedenen Szenarien analysieren. Banken müssen sowohl ein Basisszenario als auch ein ungünstiges Szenario berücksichtigen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Beurteilung von Kredit-, Markt-, Gegenparteirisiken und operationellen Risiken. Die EBA hat für das Jahr 2025 eine angepasste Methodologie entwickelt, die teilweise Top-down-Elemente integriert und auch die Auswirkungen von Schocks auf die Solvenz der Banken untersucht.

Die ersten Ergebnisse des Stresstests sollen im August 2025 veröffentlicht werden. Der Test wird mit einem klaren Zeitplan durchgeführt: Zunächst müssen die Banken ihre Ergebnisse Ende April 2025 einreichen, gefolgt von weiteren Einreichungen bis Juli 2025. Dieser strukturierte Prozess ermöglicht eine detaillierte Analyse und stellt sicher, dass die Banken auf potenzielle systemische Risiken vorbereitet sind.

Durch das EU-weite Stresstesting wird nicht nur die Widerstandsfähigkeit der Banken gegenüber Krisen geprüft, sondern auch das Vertrauen in das gesamte europäische Finanzsystem gestärkt. Es liefert wichtige Informationen für die Aufsicht und hilft dabei, frühzeitig potenzielle Risiken zu identifizieren und zu adressieren.